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股价分布模型与趋势的确认和反转信号原创

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长周期的股价分布模型。是认为大约十年120个月的纵向事例是一个完备集。股价分布在(-2X。+4X)区间大致是黑体辐射分布。

股价短期涨跌是随机的。比方说。“你猜明天是涨还是跌?”这个长周期股价分布模型是没有任何帮助的。但是。股价进入高价区。那么股价分布模型就限制了。大约会是一年的中后期牛市及1年的右侧熊市。

比方说。我们已经估计出股价分布的期望值大约是3.0元。标准差是0.9元。那么在(0X。+1/3X)以上的高股价区间。大约就是每0.3元区间。总共持续仅约2个月。显然。由于高股价区的概率密度很低。所以。当股价一旦突破3.3元。那么从3.3元到理论预估的最高点3.0+4*0.9=6.6元。这一段大约会持续12个月上涨。平均月涨幅大约是+6%;这就是牛市的最后上涨期。而右侧熊市大约会从预估的最高点6.6元下跌到3.3元。也大约耗时1年。每月是-6%的平均跌幅。

在(-1X。0X)区间。股价分布模型理论上要占比50%以上。即大约会持续5年的时间。所以。在2.1元到3.0元。股价会涨涨跌跌。往返回填很多次。这就是人们看到的震荡期。

在(0X。+1/3X)区间。这里理论上也有13个月的总股价量子态数目。也就是。有可能股价也会在3.0-3.3元。进行窄幅震荡长达1年之久。

现在。50ETF股价的当前价格是3.4元。正好处于+1/3X这个分界线上。 如果股价再耗时1个月冲高到3.6元以上。那么往后就95%的概率是牛市末期的疯狂上涨了。而若股价再回调至3.3元以下。这个形势就不太明朗了。也可能还要继续震荡长达1年之久。才最后开启牛市的最后上涨;也可能仅回调几个月。随后又快速反弹进入牛市末期的上涨。

对于当前形势来看。我们主观上能做什么呢? 如果非要短期选择多空。那当然是上涨的概率要大于50%。大约可能是60%的概率。这就如同。如果我们只根据有效市场理论。那么也可以得出。短期上涨的概率是51%多一点;如果我们只根据价值投资理论。短期上涨的概率也将是51%多一点。

如果再结合股价趋势模型。由于最近5个月。股价平均月涨幅是+5%。那么下一个月上涨的概率大约应该是70%。当然。单独这个模型本身不是太靠谱;因为。趋势模型本身无法区分前期的反弹和起涨。及后期持续的时长和顶部反转。

如果要投资求稳。那么当前。还不是认购期权重仓做多的时候。应该再等一个月。如果股价从3.4元上涨到3.6元以上。那时就可以追仓。因为已经有效突破压力线+1/3X处的3.3元了。后面应该就是继续高涨了。而如果股价从3.4元下跌到3.0元。也可以抄底买入。因为0X处的3.0元以下已经持续5年时间。量子态都应该填满了。没有什么下跌空间了。只是。可能从3.0元涨到3.3元。要震荡耗时相对很长。获利不会太多。

所以说。如果是标的正股股票投资。那么当前全仓买入持股待涨。是最优策略。最坏的情形也不过就是有10%的减值及12个月的耗时。

而对于短期认购期权投资。当前形势还不是太明朗。应该再等下一个月。再决定是否重仓。当然。现在保持少量的认购期权多头持仓。是很有必要的。一定不要再次错过。股价可能的突然暴涨。少量多头持仓的策略总是对的。因为最坏就是清零损失1。而最好可以变成10倍以上。这收益期望值总是正的。

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来自 广东金融学院 网友的评论   2021-3-14
一直想学习金融知识,奈何没有一个全面的金融学习网站,就在百度搜索股票知识发现了这篇文章《股价分布模型与趋势的确认和反转信号》,发现这网站金融股票、财经的知识真是太棒了,收藏转发了。

来自 上海财经大学金融学院 网友的评论   2021-3-14
哈哈哈学生党,课后复习准备考金融分析师从业资可证的,这篇文章总结的非常好, 虽然这边文章是2021年03月14日 15:26:52发布的,但对我们学习来学已经很有用了。

来自 新浪财经 网友的评论   2021-3-14
虽然这篇文章 22的阅读次数,作者:财经网顾问,但是内容都是干货,对我们学习很很有帮助。其实有空可以去雪球网多喝那里的财经专家多沟通沟通,可以学到很多知识的。

来自同花顺 网友的评论   2021-3-14

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